PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDA.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDA.L с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDA.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CRDA.L и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRDA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDA.L:

-1.27

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

CRDA.L:

-1.88

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

CRDA.L:

0.80

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRDA.L:

-0.45

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

CRDA.L:

-1.31

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

CRDA.L:

25.85%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

CRDA.L:

27.17%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

CRDA.L:

-74.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CRDA.L:

-70.09%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, CRDA.L показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CRDA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.41% против 10.87% соответственно.

CRDA.L

С начала года

-8.07%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-34.50%

5 лет

-8.78%

10 лет

0.41%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDA.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности CRDA.L, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDA.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDA.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDA.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDA.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDA.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Croda International plc (CRDA.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDA.L на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CRDA.L и ^GSPC

Максимальная просадка CRDA.L за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDA.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRDA.L и ^GSPC

Croda International plc (CRDA.L) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CRDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...